Acciones en velas Candlestick diarias y semanales
Utilización de análisis técnico amateur y varios indicadores.
Un
indicador no es más que un algoritmo matemático que pone en relación
determinados aspectos de la cotización de un valor o de un índice y a
partir de ahí traza una representación gráfica con la que tratar de
“entender” la intencionalidad del mercado.
Ni
qué decir tiene que ningún indicador nos asegura nada, pero es una
herramienta más a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de
inversión y lo normal es que se tengan en cuenta varios indicadores. Por
lo general, sólo entraremos al mercado cuando todos los indicadores que
usemos señalen en la misma dirección.
En el gráfico de velas Candlestick he incorporado
RSI CANDLES
Una variación del Rsi que refleja las famosas zonas de sobrecompra y sobreventa pintadas en las velas del precio. Actua como un Rsi normal pintando las velas que esten en sobrecompra o sobreventa con unos parametros por defecto en los niveles 70 = sobrecompra y 30 = sobreventa. Son modificables a otros niveles como 80/20, 50/50 etc...
RSI CANDLES
Una variación del Rsi que refleja las famosas zonas de sobrecompra y sobreventa pintadas en las velas del precio. Actua como un Rsi normal pintando las velas que esten en sobrecompra o sobreventa con unos parametros por defecto en los niveles 70 = sobrecompra y 30 = sobreventa. Son modificables a otros niveles como 80/20, 50/50 etc...
http://bolsatrilera.blogspot.com.es/2016/07/rsi-candles.html
VOLUME STOPS
(cambié el color de la vela azul por el amarillo)
El Volume Stops, que es el nombre confidencial de este indicador, se basa en el aumento y decremento del volumen en realación a la apertura y el cierre de las 3 últimas barras o velas. Cuando aparece una vela azul (amarilla) es una señal alcista y una vela negra una señal bajista. Necesita una confirmación. Cuando un cierre de vela ha perforado el cierre de la vela coloreada, al día siguiente se lanza la orden al mercado. Los Stops Loss se sitúan en las aperturas y se hacen efectivos de la misma manera...
VOLUME STOPS
(cambié el color de la vela azul por el amarillo)
El Volume Stops, que es el nombre confidencial de este indicador, se basa en el aumento y decremento del volumen en realación a la apertura y el cierre de las 3 últimas barras o velas. Cuando aparece una vela azul (amarilla) es una señal alcista y una vela negra una señal bajista. Necesita una confirmación. Cuando un cierre de vela ha perforado el cierre de la vela coloreada, al día siguiente se lanza la orden al mercado. Los Stops Loss se sitúan en las aperturas y se hacen efectivos de la misma manera...
KONKORDE
Existen dos tipos de inversores en el mercado. Por un lado, la mano fuerte, los profesionales, gente dura y aguerrida que mueve mucho dinero en poco tiempo. Y, por otro, la masa, los que van al banco a que les hagan el timo de la estampita con su dinero y, a veces, se lo colocan en acciones. Es la mano débil. La genialidad de Blai5 ha sido conseguir desarrollar un indicador que de un solo vistazo te sugiera qué están haciendo los tiburones y qué está haciendo la masa. Además, lo pone en relación con lo que está haciendo el precio y la propia media del precio. Es una de las mayores virguerías que he visto jamás y está desarrollada por un españolito de a pie que, encima, distribuye el resultado de su ingente esfuerzo de forma casi gratuita.
La franja azul representa lo que están haciendo los que “mandan” en el mercado, la franja marrón es un perfil de lo que está haciendo el precio y la franja verde representa a la mano débil, esa que desaparece por completo en momentos de duda y que suele subirse al tren tarde o demasiado pronto.
Koncorde nos da buenas pistas de lo que puede ocurrir. A veces falla, como todos los indicadores del mundo, pero es de gran ayuda a la hora de tomar una decisión crucial y es la de qué valor elegir para una entrada.
VIGIA
Aunar y armonizar en una sola curva la señal de diferentes indicadores técnicos clásicos, esa curva combinada debería ofrecer mejores señales de trading que cualquiera de ellos por separado. Después de una larga serie de pruebas me pareció que los indicadores técnicos más indicados para ese propósito eran el RSI, por su inteligente diseño de seguimiento del precio; el MFI que suma armonización entre precio y volumen; las Bandas de Bollinger, añadiendo control sobre la volatilidad y el Estocástico, por aportar algo del carácter cíclico propio de los mercados.
Como si de un cóctel de indicadores se tratase, todo el secreto estaba en las proporciones y periodicidades utilizadas, con lo que, después de un largo periodo de pruebas generé la curva de Vigía que, salvo ligeras modificaciones, hoy sigue dando un excelente rendimiento. Vigía fue mi primer indicador complejo, pues generaba su curva y señales a partir de una única fórmula combinada de otros cuatro indicadores. De todos modos el indicador ha seguido evolucionando y sumando elementos. La actual versión de Vigía con la que estoy trabajando [versión 9] incorpora un media exponencial, bandas de volatilidad para detectar zonas activas de carga y descarga, y un elemento central destinado a ayudar a determinar los cambios de tendencia."Blai".
ESTRAPERLO TRILERO
http://bolsatrilera.blogspot.com.es/2015/11/estraperlo-trilero.html
ALERTA TRILERA
Se muestra todo en histograma, los histogramas por encima de cero marcan divergencias alcistas, los histogramas por debajo de cero marcan divergencias bajistas... Hay hasta tres tipos de divergencias según los colores:
- Azul oscuro = divergencia en trend+ y salida de banda de Bollinguer
- Azul claro = divergencia en trend y trend+
- Celeste = divergencia en trend y trend+ y salida de banda de Bollinguer
- Rojo = divergencia en trend- y salida de banda de Bollinguer
- Rosa = divergencia en trend y trend-
- Rosa claro = divergencia en trend y trend- y salida de band de Bollinguer
Si las divergencias se producen con histogramas verdes de volatilidad se refuerzan todavía más las señales de divergencia.
http://bolsatrilera.blogspot.com.es/2016/10/alerta-trilera.html
RSC MANSFIELD
Determinar si un valor se está comportando mejor o peor que el mercado. Así, a simple vista, puede parecer que un valor está subiendo mucho, pero puede ocurrir que el mercado esté subiendo más por lo que su comportamiento relativo, en realidad, empeora. Por tanto, necesitamos una herramienta que nos permita calcular de verdad cómo se comporta un valor, un mercado o un sector entero respecto al conjunto del mercado y este es el cometido del RSMansfield (Relative Strength Mansfield, que también puede ser encontrado en algunos graficadores como “fuerza relativa”, su traducción al español).
¿Qué hace este indicador? Lo primero, nos pregunta con qué queremos comparar el valor y, una vez establecida la base de comparación, nos muestra una línea sencilla, en la que si el gráfico está por encima de cero, el valor está más fuerte que el mercado, y si está por debajo, más débil.
¿Qué tomamos como base de comparación? SP 500 es el índice que mueve el mundo y es el que se usa como base para comparar todo. De esta manera, el cero de cada gráfico corresponde a lo que hace en cada momento el SP 500 y el gráfico del propio SP500 es una línea en el cero. Es contra el único índice en el que en principio, no vamos a tener comparación.
BANDAS DE BOLLINGER
Las bandas de Bollinger normalmente se dibujan como una especie de recubrimiento del precio, o sea, una línea por arriba del precio y otra por debajo; normalmente se utilizan cuando la volatilidad es baja: se compra cuando el precio comienza a moverse en dirección de la banda superior y al contrario se vende cuando el precio camina en dirección de la banda inferior.
La interpretación básica de las bandas de Bollinger es que los precios tienden a permanecer entre la zona delimitada por las bandas superior e inferior. La característica que distingue a las bandas de Bollinger es que el espacio entre las bandas varía de acuerdo a la volatilidad de los precios. Durante periodos de cambios extremos en los precios (mucha volatilidad), las bandas se separan. Durante periodos de precios con poca volatilidad, las bandas se aproximan y van encerrando al precio.
John Bollinger menciona las siguientes características de las bandas de Bollinger:
Suelen ocurrir cambios brucos de precios cuando la volatilidad baja y el espacio entre las bandas se va cerrando.
Cuando el precio se sale de los límites de las bandas, implica que habrá una continuación de la tendencia actual.
Los mínimos y máximos que se presentan fuera de las bandas y que son seguidos por mínimos y máximos dentro de las bandas significan un cambio de tendencia.
Un movimiento que comienza en una banda tiende a dirigirse hacia la otra banda. Esta observación es útil para proyectar precios objetivos.
Como todo indicador técnico, su combinación con otros indicadores aumentará nuestra probabilidad de éxito en nuestras inversiones.
MINI ATLAS
Veamos, el indicador está basado en las bandas de bollinger y lo que hace es marcar cuando se estrechan, esto suele significar movimientos bruscos en el precio ya que se produce normalmente después de un rango estrecho de precios. Cuál es el problema en el uso de este indicador de forma autónoma, que no sabemos la dirección del movimiento y no podemos tomar posiciones en base a que esté "activado" o no.
MEDIA PONDERADA 30 SEMANAS = 150 DIAS
VLa media de 30 periodos: la medida del “sentimiento de mercado” Uno de los pilares esenciales del método Weinstein es la graficación en velas semanales y la obtención de la media de 30 periodos que, en nuestro caso, representará la media de 30 semanas. Lo que ha hecho el precio en las últimas treinta semanas va a ser crucial para comenzar el proceso de toma de decisiones, comenzando por lo más simple, que es determinar si un mercado es alcista o bajista. Weinstein subraya que, en líneas generales, un mercado es alcista si la media de 30 semanas es alcista y es bajista si la media de 30 semanas es bajista. Evidentemente, no se puede usar sólo un indicador para decidir si estamos en fase alcista o bajista, pero para eso tenemos la ayuda inestimable del “momentum” que sirve como complemento más que eficaz. Para Weinsten, la media simple de 30 periodos es la clave, mientras que para Javier Alfayate es la media ponderada de 30 periodos, también citada por Weinstein en sus estudios pero que asegura que “tiene más errores”. Después de mucho analizar, me decanto por la idea de Javier Alfayate. Los mercados han evolucionado mucho desde que Weinstein hizo público su libro y en los últimos tiempos es la media ponderada la que proporciona pistas más fiables.
En muchísimas ocasiones, la media o sus cercanías son exactamente el punto en el que un retroceso encuentra su nivel de rebote para comenzar un nuevo impulso si el valor en cuestión está en una tendencia definida, ya sea alcista o bajista.
Por tanto, ya tenemos la primera norma del método: sólo abriremos posiciones largas si la media ponderada de 30 semanas es positiva y sólo abriremos posiciones cortas si la media es negativa.
Sistema de Trading de Tres Medias Móviles de Allen
Para su aplicación se precisa un software de gráficos en donde se insertan las medias exponenciales de 4, 9 y 18 periodos. Cuando la media de 4 periodos cruza la de 18 se da una primera señal que se confirma cuando la media de 9 cruza la de 18. En este momento las tres medias tienen que estar alineadas. Cuando la media de 4 cruza la media de 9 en sentido contrario se cierra la posición.
VARIABLE MOVING AVERAGE
Media exponencial modificada. La variable moving average se presenta en tres colores: verde = alcista, rojo = bajista, azul = zona de congestión, movimiento lateral.
VPM 2.0
El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa.
Indicadores comúnmente utilizados en mis gráficos del blog
Gráfico diario
Velas candlestick, Rsi Candles, Volume stops, media 18 exponencial, media 18 exponencial con desplazamiento vertilca de -4 y +4, media ponderada 150 días, Koncorde. Vigia 9/ Estraperlo trilero con alerta trilera y atlas mini, Rsc Mansfield con alerta trilera y atlas mini.
Gráfico semanal
Velas candlestic, Rsi Candles, media movil simple 200 periodos, media ponderada 30 semanas, media ponderada por volumen 30 semanas, Koncorde. Estraperlo Trilero, incorporando alerta trilera. RSC Mansfield junto a mini atlas incorporado.
Gráfico diario
Velas candlestick, Rsi Candles, Volume stops, media 18 exponencial, media 18 exponencial con desplazamiento vertilca de -4 y +4, media ponderada 150 días, Koncorde. Vigia 9/ Estraperlo trilero con alerta trilera y atlas mini, Rsc Mansfield con alerta trilera y atlas mini.
Gráfico semanal
Velas candlestic, Rsi Candles, media movil simple 200 periodos, media ponderada 30 semanas, media ponderada por volumen 30 semanas, Koncorde. Estraperlo Trilero, incorporando alerta trilera. RSC Mansfield junto a mini atlas incorporado.
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